PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIXY с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXY с ^VVIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или ^VVIX.

Корреляция

Корреляция между VIXY и ^VVIX составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

0.13

^VVIX:

0.19

Коэф-т Сортино

VIXY:

0.95

^VVIX:

1.23

Коэф-т Омега

VIXY:

1.12

^VVIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VIXY:

0.08

^VVIX:

0.35

Коэф-т Мартина

VIXY:

0.19

^VVIX:

0.63

Индекс Язвы

VIXY:

39.38%

^VVIX:

35.29%

Дневная вол-ть

VIXY:

97.57%

^VVIX:

115.31%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

VIXY:

-99.99%

^VVIX:

-54.27%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -9.00%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -45.11% против 2.05% соответственно.

VIXY

С начала года

13.93%

1 месяц

-28.81%

6 месяцев

11.82%

1 год

12.18%

5 лет

-53.76%

10 лет

-45.11%

^VVIX

С начала года

-9.00%

1 месяц

-22.76%

6 месяцев

-4.03%

1 год

22.13%

5 лет

-6.54%

10 лет

2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXY и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXY c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и ^VVIX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и ^VVIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 19.05%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 21.61%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...