PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXY с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIXY и ^VVIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VIXY и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
33.74%
VIXY
^VVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

-0.40

^VVIX:

0.29

Коэф-т Сортино

VIXY:

-0.20

^VVIX:

1.30

Коэф-т Омега

VIXY:

0.98

^VVIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VIXY:

-0.32

^VVIX:

0.45

Коэф-т Мартина

VIXY:

-0.95

^VVIX:

1.01

Индекс Язвы

VIXY:

34.29%

^VVIX:

29.21%

Дневная вол-ть

VIXY:

80.73%

^VVIX:

100.58%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

VIXY:

-100.00%

^VVIX:

-45.08%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -24.19%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 31.11%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -47.67% против 1.86% соответственно.


VIXY

С начала года

-24.19%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

5.07%

1 год

-29.09%

5 лет

-45.74%

10 лет

-47.67%

^VVIX

С начала года

31.11%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

36.85%

1 год

26.89%

5 лет

2.78%

10 лет

1.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXY c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.300.29
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.051.30
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.15
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.240.45
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.731.01
VIXY
^VVIX

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30
0.29
VIXY
^VVIX

Просадки

Сравнение просадок VIXY и ^VVIX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-45.08%
VIXY
^VVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и ^VVIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 25.76%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 34.95%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.76%
34.95%
VIXY
^VVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab