PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIXY с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXY с ^VVIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или ^VVIX.

Корреляция

Корреляция между VIXY и ^VVIX составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности VIXY и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
16.07%
VIXY
^VVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

0.14

^VVIX:

0.23

Коэф-т Сортино

VIXY:

1.06

^VVIX:

1.28

Коэф-т Омега

VIXY:

1.13

^VVIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VIXY:

0.14

^VVIX:

0.40

Коэф-т Мартина

VIXY:

0.35

^VVIX:

0.77

Индекс Язвы

VIXY:

39.45%

^VVIX:

33.68%

Дневная вол-ть

VIXY:

96.69%

^VVIX:

113.25%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

VIXY:

-99.99%

^VVIX:

-52.33%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 37.52%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -44.51% против 2.44% соответственно.

VIXY

С начала года

37.52%

1 месяц

34.50%

6 месяцев

13.55%

1 год

12.16%

5 лет

-53.22%

10 лет

-44.51%

^VVIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-15.79%

1 год

19.88%

5 лет

-3.74%

10 лет

2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXY и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXY c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIXY: 0.18
^VVIX: 0.23
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIXY: 1.13
^VVIX: 1.28
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIXY: 1.14
^VVIX: 1.15
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIXY: 0.18
^VVIX: 0.40
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIXY: 0.46
^VVIX: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.23
VIXY
^VVIX

Просадки

Сравнение просадок VIXY и ^VVIX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-52.33%
VIXY
^VVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и ^VVIX

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеют волатильность 48.02% и 48.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.02%
48.56%
VIXY
^VVIX