Сравнение VIXY с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или ^VVIX.
Корреляция
Корреляция между VIXY и ^VVIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и ^VVIX
Основные характеристики
VIXY:
-0.07
^VVIX:
0.26
VIXY:
0.58
^VVIX:
1.31
VIXY:
1.07
^VVIX:
1.15
VIXY:
-0.06
^VVIX:
0.45
VIXY:
-0.15
^VVIX:
0.81
VIXY:
40.43%
^VVIX:
35.69%
VIXY:
85.30%
^VVIX:
109.08%
VIXY:
-100.00%
^VVIX:
-78.10%
VIXY:
-99.99%
^VVIX:
-42.98%
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -46.81% против 3.96% соответственно.
VIXY
8.73%
1.03%
-5.87%
-8.54%
-56.18%
-46.81%
^VVIX
13.46%
-0.31%
9.63%
43.03%
-3.76%
3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXY и ^VVIX
VIXY
^VVIX
Сравнение VIXY c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VIXY и ^VVIX
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и ^VVIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 24.33%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.